Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.
Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 3143412 obálek a 948809 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.
Bond pricing and yield-curve modelling : a structural approach / Riccardo Rebonato
Autor: Rebonato, Riccardo
ISBN: 9781316694169
NKP-CNB: aba013-001814863
OKCZID: 129452133
Anotace
In this book, well-known expert Riccardo Rebonato provides the theoretical foundations (no-arbitrage, convexity, expectations, risk premia) needed for the affine modeling of the government bond markets. He presents and critically discusses the wealth of empirical findings that have appeared in the literature of the last decade, and introduces the 'structural' models that are used by central banks, institutional investors, sovereign wealth funds, academics, and advanced practitioners to model the yield curve, to answer policy questions, to estimate the magnitude of the risk premium, to gauge market expectations, and to assess investment opportunities. Rebonato weaves precise theory with up-to-date empirical evidence to build, with the minimum mathematical sophistication required for the task, a critical understanding of what drives the government bond market.
Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU